对外经济贸易大学金融学系硕士研究生导师介绍:余白敏

发布时间:2018-08-01 编辑:考研派小莉 推荐访问:
对外经济贸易大学金融学系硕士研究生导师介绍:余白敏

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对外经济贸易大学金融学系硕士研究生导师介绍:余白敏 正文

对外经济贸易大学金融学系硕士研究生导师介绍:余白敏
姓名:余白敏
  对外经济贸易大学 国际经济贸易学院 金融系
  Email: bmyu@uibe.edu.cn

  教育背景
  2009  中科院数学与系统科学研究院博士
  2004  电子科技大学学士

  工作经历
  2009.8—至今 对外经济贸易大学国际经贸学院教师
  访问经历
  2008.1-2008.8 加拿大滑铁卢大学(University of Waterloo)统计与精算系,访问学者
  2007.6-2007.9 德国比勒菲尔德大学(Bielefeld University)IGK.

  教授课程
  数量金融基础(研究生)
  金融模型数值分析(研究生)
  数理经济学I(研究生,本科生(荣誉班、校荣誉课程))
  多元统计分析(研究生)

  研究领域
  数理金融

  主要研究成果
  “Two Efficient Parameterized Boundaries for Vecer's Asian Option Pricing PDE”, Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series),forthcoming, 2011. (SCI)
  “Index-Exciting CAViaR: A New Empirical Time-Varying Risk Model”, with D. Huang, F.J. Fabozzi, S. Focardi, M. Fukushima and Z. Lu, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, Vol.14(2), Article 1, 2010. (SSCI)
  “CAViaR-based Forecast of Oil Price Risk”, with Dashan Huang, Frank J. Fabozzi and Masao Fukushima, Energy Economics, Vol.31, 511-518, 2009. (SSCI)
  “An Improved CAViaR Model for Oil Price Risk,” with Dashan Huang, Frank J. Fabozzi, Masao Fukushima and Lean Yu, Lecture Notes in Computer Science, Vol.4489, 937-944, 2007.(EI)

  工作论文
  “高频数据下风险价值预测直接法和间接法的比较研究”
  “Option Pricing based on Realized Volatility Model: Evidence from China” 以上老师的信息来源于学校网站,如有更新或错误,请联系我们进行更新或删除,联系方式

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